Žemės ūkio portfelis

Vilniaus biržoje kotiruojamos dviejų žemės ūkio bendrovių akcijos. Pirmoji yra AB Auga Group kompanija.

AB Auga Group yra reorganizuojama ir biržoje jai suteiktas stebimosios statusas. Todėl investicijos į šias akcijas susijusios su didele rizika.

Bet 2013 m gegužės-birželio mėnesais akcijos pradėjo sparčiai kilti ir pasidaro įdomus investavimo klausimas. AB „Agrowill Group“ akcijų rizika yra 62,60%.

Tai labai didelė rizika. Tokia akcija labiau priskiriama spekuliacinėms akcijoms, negu investicinėms akcijoms. Akcijos reitingas yra 2. Investuoti į šias akcijas mes nerekomenduotume. Tačiau investavimas susijęs su ateities lūkesčiais. Kreditoriai kompanija pasitiki.

AB „Linas Agro Group“ kompanija dirba stabiliai ir pelningai. Jos reitingas yra 6. Kompanija moka dividendus. Todėl ji įdomi ir investuotojams.

Ir ją galima rekomenduoti pirkti ir laikyti. AB „Linas Agro Group“ akcijų rizika yra 21%. Kelis kartus mažesnė už „Agrowill Group“ akcijų riziką.

Jeigu Jūs norite investuoti į abi kompanijas, bet matote didelę riziką, akcijų portfelis yra tinkama išeitis. Galima sudaryti portfelį lygiomis dalimis AB „Agrowill Group“ ir AB „Linas Agro Group“. Sakysim po 1 000 akcijų.

Investavę į šias akcijas prieš trejus metus turėtume portfelį kurio vidutinis metinis pajamingumas 10,09%. O tokio portfelio rizika tiktai 19,83%.

OMX Baltic Benchmark GI vidutinis metinis kilimas per tą patį laikotarpį sudarė 12,98%, o OMX Vilnius indekso vidutinis metinis kilimas sudarė 8,74%. Matome, kad portfelis yra efektyvus.

Portfelio Sharpo rodiklis yra S-2,12, O Treynoro rodiklis yra T-1,01. Tokiam portfeliui rodikliai yra patenkinami.

Rodiklius galima pagerinti keičiant akcijų santykį portfelyje. Kadangi AB „Agrowill Group“ akcijos yra rizikingesnės, jų kiekį galima sumažinti perpus. Tada portfelio vidutinis metinis pajamingumas pasikeičia nedaug , iki 10,66%. Sharpo rodiklis padidėja iki S-2,52, o Treynoro rodiklis sumažėja iki T-0,75.

Mažinat AB „Linas Agro Group“ akcijų santykį visi portfelio rodikliai suprastėja. Geriausi yra kai akcijos yra 1:1 santykiu.

Daugiau apie strateginius portfelius skaitykite čia.