Indikatorius MACD
Indikatorius MACD yra populiariausias Techninės analizės indikatorius. Manoma, kad kai kurie Techninės analizės indikatoriai puikiai veikia finansų rinkose dėl to, kad tūkstančiai treiderių, investuotojų ir kompiuterinių programų naudoja tuos pačius indikatorius.
Ir visi jie priima panašius sprendimus tuo pačiu metu. MACD indikatorius yra vienas populiariausių dėl savo paprastumo ir pakankamai efektyvus. Tai ir masiškiausiai naudojamas indikatorius.
Istorija
Gerald Appel laikomas MACD tėvu. Indikatoriaus abreviatūra MACD reiškia Slankiųjų Vidurkių Konvergencija/Divergencija (Moving Average Convergence/Divergence). MACD, kaip jau supratote, savyje susideda iš slankiųjų vidurkių, kurie yra atsiliekantys indikatoriai, bet tuo pačiu turi trendo indikavimo savybių.
Tačiau MACD šiuos indikatorius paverčia momentiniais osciliatoriais, iš trumpesnio vidurkio atimant ilgesnį vidurkį. Rezultatas vaizduojamas kaip linija, svyruojanti aplink nulinę liniją. Nėra jokių išorinių ribų, kaip tai turi RSI ar Stochastinis osciliatorius.
Indikatorius iš vidaus
Standartinis MACD apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp 26 ir 12 periodų Eksponentinių slankiųjų vidurkių, apskaičiuojamų pagal uždarymo kainą. Tai dažniausiai pasitaikantis santykis. Bet jūs visada galite pasirinkti tokį, koks labiausiai tinkamas jūsų analizei. Dabar apibendrinkime.
MACD=12EMA-26EMA. Tokiu atveju turime vieną liniją 12/26 MACD.
Atsidarome puslapį https://www.tradingview.com/chart/ ir Indicators pasirenkam MACD indikatorių:
MACD linija yra mėlyna.
Vien 12/26 MACD dar nėra indikatorius. Pridedama dar papildoma linija. Dažniausiai tai gali būti 9 periodų MACD linijos EMA. Tai reiškia, kad papildoma linija susidaro, kai suskaičiuojama MACD, o paskui dar paimamas jos 9 periodų Eksponentinis slankusis vidurkis. Ir ši linija veikia kaip orientacinė arba signalinė linija. Grafike parodyta oranžine rodykle.
Bulių sankirta būna, kai MACD kerta 9EMA signalinę iš apačios į viršų, meškų sankirta būna kai MACD kerta 9EMA signalinę iš viršaus į apačią. Histograma yra tik pagalbinė linija. Indikatoriuje ji dalyvauja tiek, kiek parodo atstumą tarp linijų MACD ir 9EMA. Grafike histograma parodyta rodykle.
Kitais žodžiais sakant, kai MACD teigiamas, rodo, kad 12EMA yra aukščiau 26EMA ir kad turime bulių rinką. Neigiamas MACD rodo, kad 12EMA yra žemiau už 26EMA ir kad turime meškų rinką. Kai histograma kerta nulinę liniją tai rodo, kad 12EMA ir 26EMA susikerta. Tai čia paaiškinome, kaip MACD veikia viduje.
Signalai
Susikirtimai (Crossovers) yra akivaizdžiausias MACD signalas. Juos visada labai paprasta pastebėti ir jais pasinaudoti. Neporiniais skaičiais grafike parodyti BUY kirtimo signalai, poriniais – SELL signalai.
Nulinės linijos kirtimas – retai naudojamas, tačiau informatyvus signalas. Grafike matyti, kad dažnai nulinės linijos signalas parodo teisingą kryptį. Ir visais atvejais nulinės linijos kirtimas gali būti naudojamas kaip Susikirtimų patvirtinimas. Tik šis patvirtinimas kažkokiu laiko tarpu vėluojantis. Tačiau labai puikiai galima naudotis ir vien tik šiuo signalu.
Divergencija – Tai irgi labai paprastas signalas. Jis reiškia, kad kainos grafiko ir MACD kryptys nesutampa. Šiuo atveju egzistuoja didelė tikimybė, kad keisis kainos kryptis. Lietuviškose akcijose sunku rasti tokią situaciją. Ją radome amerikietiškoje akcijoje iš DJIA30 indekso. 3M Company grafikas. Grafike aiškiai matosi, kaip MACD juda žemyn, o kaina vis dar juda į viršų. Aišku, kad sulaukėme kainos krypties apsivertimo.
Perpirkimas/Perpardavimas – kai MACD juda (kyla arba leidžiasi) dramatiškai, t.y. stačiu kampu nulinės linijos atžvilgiu turi perpardavimo/perpirkimo situaciją. Tokiu atveju 12EMA atsilenkia toliau nuo 26EMA ir mes stebim MACD statesnį kampą. Tuo pačiu pati MACD labiau tolsta nuo savo 9EMA. Ir tą gerai parodo histograma.
Tokia situacija grafike gali reikšti, kad kaina rinkoje kyla arba krenta per sparčiai ir gali greitai keistis kryptis arba trendas susibalansuoti. Panevėžio tatybos tresto grafike galima ištirti įdomią tokią situaciją. Mėlyna zona kaip tik rodo perpardavimą. MACD su kaina sparčiai juda žemyn. Histograma rodo proceso spartėjimą.
Todėl, kai tik histograma pradeda mažėti, laukiam krypties apsivertimo. Tačiau sulaukėme divergencijos. Raudona zona. Čia kaina juda žemyn, o MACD horizontaliai ar net į viršų. Tada vėl laukiam krypties pasikeitimo. Ir ateina dar vienas perpardavimas. Geltona zona. Todėl krypties apsivertimo tikimės dar labiau. Ir jis ateina su Susikirtimo signalu, pavaizduotu rodykle.
Šitas elegantiškas ir paprastas naudojime indikatorius naudingu įrankiu Techninei analizei jums taps tik tada, kai jo pagalba padarysite ne vieną treidą, o kelis, kelias dešimtis, gal net šimtą. Labai svarbu tiesioginės prekybos pagalba išsiugdyti automatizmą.
Čia galite pasižiūrėti video apie MACD naudojimą.