Indikatorius MACD. Kaip uždirbti iš akcijų? 29 dalis

Jei rinkoje yra vienas indikatorius, kuris sugeba priversti tūkstančius treiderių paspausti „buy/sell“ beveik tuo pačiu metu – tai dažnai būna MACD. Kodėl? Nes jis paprastai parodo tai, ko visi ieško grafike: ar trendas tik juda, ar jau įsibėgėja. Ir kartais MACD tarsi sako: „ramiai… dar ne“, o kartais – „oi, dabar jau rimta“

MACD indikatorius yra vienas populiariausių dėl savo paprastumo ir pakankamai efektyvus. Tai ir masiškiausiai naudojamas indikatorius.

Istorija

Gerald Appel laikomas MACD tėvu. Indikatoriaus abreviatūra MACD reiškia Slankiųjų Vidurkių Konvergencija/Divergencija (Moving Average Convergence/Divergence). MACD, kaip jau supratote, savyje susideda iš slankiųjų vidurkių, kurie yra atsiliekantys indikatoriai, bet tuo pačiu turi trendo indikavimo savybių.

Tačiau MACD šiuos indikatorius paverčia momentiniais osciliatoriais, iš trumpesnio vidurkio atimant ilgesnį vidurkį. Rezultatas vaizduojamas kaip linija, svyruojanti aplink nulinę liniją. Nėra jokių išorinių ribų, kaip tai turi RSI ar Stochastinis osciliatorius.

Indikatorius iš vidaus

Standartinis MACD apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp 26 ir 12 periodų Eksponentinių slankiųjų vidurkių (EMA), apskaičiuojamų pagal uždarymo kainą. Tai dažniausiai pasitaikantis santykis. Bet jūs visada galite pasirinkti tokį, koks labiausiai tinkamas jūsų analizei. Dabar apibendrinkime.

MACD=12EMA-26EMA.

Tokiu atveju turime vieną liniją 12/26 MACD. Grafike tai storesnė mėlyna linija:

Vien 12/26 MACD dar nėra indikatorius. Pridedama dar papildoma linija. Dažniausiai tai būna 9 periodų MACD linijos EMA.

Tai reiškia, kad papildoma linija susidaro, kai suskaičiuojama MACD, o paskui dar paimamas jos 9 periodų Eksponentinis slankusis vidurkis. Ir ši linija veikia kaip orientacinė arba Signalinė linija. Grafike ji parodyta kaip storesnė oranžinė linija:

Taip pat matome ir Histogramą. Ji nėra būtina. Histograma parodo atstumą tarp MACD ir Signalinės linijų. Kai linijos susikerta, Histograma kerta nulinę liniją. Taip susiformuoja pirkimo/pardavimo signalai.

Signalai

• Susikirtimai (Crossovers).
• Nulinės linijos kirtimas.
• Divergencija.

Daugiau prie signalų nesustosime. Jums signalus paaiškins, “pirštu” parodys, pakomentuos, pailiustruos ir net praktiškai pritaikys visi chatgpt variantai. Aš papasakosiu apie tai, kas dažniausiai pamirštama paaiškint, norint suprasti patį MACD indikatorių.

MACD Anatomija

Visų pirma į akis krenta tai, kad iš trumpesnio laikotarpio/aukštesnio dažnio (12 EMA) slankiojo vidurkio atimama ilgesnio laikotarpio/mažesnio dažnio (26 EMA) slankusis vidurkis. Kam to reikia?

Jeigu Slankusis vidurkis (SMA ar EMA) yra ‘atsiliekantys’ vidurkiai arba dar vadinami ‘žemų dažnių filtrais’. tai MACD yra ‘praturbintas’ vidurkis ir jis jau rodo momentą (momentum extraction), nes tai yra greito ir lėto filtrų skirtumas.

Ir tas skirtumas mums parodo akcijų kainos trendo pagreitį (kas aktualu spekuliantams).

• MACD>0 → teigiamas momentas (positive momentum). Kainos pokytis vyksta greičiau, nei ilgalaikė tendencija „tikėtųsi“. Kaina kyla.
• MACD<0 → neigiamas momentas. Kainos pokytis į apačią vyksta greičiau, nei ilgalaikė tendencija „tikėtųsi“.
• MACD dydis odo, kiek stipriai trumpalaikė serija nukrypsta nuo ilgalaikės.
• MACD yra labai efektyvus trendų pagreitėjimo/sulėtėjimo aptikimui

Bet tai dar vis triukšmas, nors ir baltas. Va triukšmui filtruoti bei išryškinti struktūrai ir naudojama Signalinė linija-9 EMA. Ir čia pas mus atsiranda prekybos signalai:

• MACD>Signalinė linija → teigiamas momentumo pagreitis
• MACD<Signal → neigiamas momentumo pagreitis
• MACD – Signal → atsiranda Histograma

Be 9 EMA, MACD būtų pernelyg jautrus – generuotų per daug klaidingų signalų. 9 EMA suteikia statistinį stabilumą. Kaip matėme ankstesniame simuliacijos grafike (kur Signal linija raudona), ji visada „seka“ MACD, bet su mažesniu triukšmu – būtent todėl kryžminimai ir histograma tampa patikimais signalais.

Lygis	Transformacija	Reikšmė
Kaina	( Pt )	Žali duomenys
MACD	EMA₁₂ – EMA₂₆	Momentumas (velocity proxy)
Signal	EMA₉(MACD)	Momentumo vidurkis
Histograma	MACD – Signal	Pagreitis

Šitas elegantiškas ir paprastas naudojime indikatorius naudingu įrankiu Techninei analizei jums taps tik tada, kai jo pagalba padarysite ne vieną treidą, o kelis, kelias dešimtis, gal net šimtą. Labai svarbu tiesioginės prekybos pagalba išsiugdyti automatizmą.

Pabaigai

MACD yra kaip draugas, kuris nešaukia „PIRK!“ kas 5 minutes (tam yra triukšmingi indikatoriai), o labiau ramiai parodo pagreitį: 12 EMA prieš 26 EMA, o tada dar uždeda „filtrą“ – 9 periodų signalinę liniją.
Tik nepamiršk: MACD nėra krištolinis rutulys – jis labiau kaip radaras. Kartais pagaus lėktuvą, o kartais… uodą. Svarbiausia – išmokti jį „prisijaukinti“ praktikoje ir nebandyti iš vieno signalo padaryti gyvenimo sprendimo. 😄