Stochastinis Osciliatorius: Paprastas, Bet Pavojingai Efektyvus

Stochastinis osciliatorius – tai Techninėje analizėje naudojamas momentinis (impulso) indikatorius. Šį indikatorių 1950 m. sukūrė George Lane VP uždarymo kainai palyginti su jos svyravimai per pasirinktą laikotarpį.

Iš esmės indikatorius rodo, kad uždarymo kainos yra linkusios būtų arčiau aukščiausių periodo kainų bulių rinkoje (rodo, kad akcijos perkamos) ir arčiau žemiausių kainų meškų rinkoje (rodo, kad akcijos parduodamos).  Transakcijų – BUY arba SELL – signalai atsiranda, kai stochastinis osciliatorius kerta savo slenkantį vidurkį.

Osciliatoriaus matematika

Indikatorius susideda iš dviejų linijų. Tai greitojo osciliatoriaus %K ir lėtojo %D. %D yra osciliatoriaus %K 3 periodų slankusis vidurkis.

Osciliatorių apskaičiavimas yra nesudėtingas:

%K=((C−L_n)/(H_n−L_n))⋅100

Kur:

• C – Uždarymo kaina;
• L – Žemiausia periodo kaina;
• H – Aukščiausia periodo kaina.
• n – dažniausiai 14 periodų

Iš formulės galima matyti teiginio patvirtinimą: kai uždarymo kaina lygi Aukščiausiai kainai, tai %K lygi 100%. Pats osciliatorius ir svyruoja 0%-100% ribose. Patiems mums skaičiuoti nereikia, dabar visos platformos turi populiariausius indikatorius. Mums svarbu suprasti, kai šis osciliatorius veikia, ką rodo,

%D linija (signalinė)

%D=SMA₃(%K)

Tai paprastas 3 periodų slankusis vidurkis iš %K.

Interpretacijos

Kai abu osciliatoriai yra arti 0% ar 100% mes gauname informaciją, kad dabartinė kaina pasiekė to periodo ekstremumus. Kai 0% – kaina pasiekė pasirinkto periodo žemumas, kai 100% – kaina pasiekė periodo aukštumas.

Yra du gerai žinomi metodai %K ir %D rodiklių pagalba priimti sprendimus BUY ar SELL. Pirmasis, kai %K linija kerta %D liniją. Antrasis, leidžia priimti sprendimus remiantis %K ir %D elgesiu kritinėse zonose.

Pirmu atveju linija %D veikia kaip linijos %K signalinė linija. BUY signalas susidaro tada, kai %K kerta %D iš apačios į viršų, o SELL – kai kerta iš viršaus į apačią. 

BTCUSD dieniniame grafike kaip tik matome šiuos du signalus. Raudonu apskritimu apvestas SELL signalas, kuris susiformavo linijų susikirtime ir prie 80% ribos. Kaina, kaip matome, tuo metu buvo lokaliose aukštumose. BUY signalas (žalias apskritimas) susiformavo 20% riboje ir kai %K kirto %D iš apačios į viršų:

%K ir %D susikirtimų gali būti per daug, ir kad jų išvengti, galima pasirinkti tuos kirtimus, kurie vyksta perpirkimo/perpardavimo zonose, kaip matėme grafike aukščiau. Tai reiškia, kad jūs BUY signalą  imate tik tą, kuris sutampa ir su 20% zonos kirtimu iš apačios į viršų, t.y., kai abu kirtimai vyksta vienu ar artimu metu ir nekreipti dėmesio į %K ir %D susikirtimus, susidarančius tarp 20% ir 80% linijų.

Mums reikia signalo. George Lane rekomenduoja signalais laikyti tas vietas, kuriose osciliatoriai iš kritinės zonos pereina į vidurinę zoną, t.y. „perlipa slenkstį“. Paprastai tariant, osciliatoriams esant kritinėse zonose, padidėja tikimybė, kad VP kaina keis kryptį. Belieka tik išlaukti. Ką ir matėme grafike aukščiau.

Stochastinis osciliatorius kritinėse zonose

Tai situacijos, kai osciliatoriaus linijos svyruoja aukščiau 80% ir žemiau 20% ribos. Tuo metu dažniausiai mes stebime divergenciją. T.y. kai osciliatorius svyruoja horizontaliame kanale virš 80%, o kaina toliau kyla; ir kai osciliatorius svyruoja žemiau 20% ribos, o kaina toliau krenta. Tokiu metu reikia tik išlaukti, nes auga tikimybė, kad keisis kainos trendas.

Žemiau Apple akcijų kainos dieniniame grafike kaip tik matome, kaip osciliatorius svyruoja virš 80%, o kaina kyla – divergencija (elipsės). Bet galų gale susiformuoja SELL signalas %K ir %D susikirtime kaip tik prie 80% linijos (apskritimas):

Daugiau pavyzdžių

INTU grafike stebime divergenciją, osciliatoriui esant žemiau 20% ribos. Laukiam pirkimo signalo:

CHWY kainos grafike kaip tik susiformavo BUY signalas:

Stochastinis osciliatorius dažnai naudojamas su kitais indikatoriais. Pasižiūrėkime…

IREN kainos grafike kaina jau kyla po Stochastinio BUY signalo. Bet MACD dar tik rodo galimą trendo vertimąsi:

Dominion akcijų kainos grafike osciliatorius veržiasi į kritinę zoną, Awesome osciliatorius rodo apie galimą kainos konsolidaciją ar net kritimą, nes yra gap’as kilime, kuris turi tikimybę būti užpildytas. Tokiu atveju neprekiaujam ir ieškom aiškesnių signalų:

Pabaigai

Sistema atrodo kiek paprasta. Bet teorija yra tik teorija. Kad sėkmingai vadovautis Stochastiniu osciliatoriumi, reikalinga didelė praktika ir kantrumas. Kasdien patikrinkite, ar jūsų sprendimai buvo teisingi ar ne. Abiem atvejais atlikite analizę, kodėl buvo teisingas ar klaidingas sprendimas. Paskui nereikės analizių, atsiras automatizmas.